智能汽车ETF: 国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号）

　　 国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数   证券投资基金更新招募说明书      （2024 年第二号）     基金管理东说念主：国泰基金管理有限公司    基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司                      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                                                               目              录          国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                         遑急教导 号文注册召募。本基金的基金合同告成日为 2021 年 9 月 1 日。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出路和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法 名后 20%的证券； 车的公司四肢智能汽车主题待选样本，包括但不限于智能汽车硬件软件提供商， 整车厂商，互联网厂商，行业应用供应商等； 只证券四肢样本。    相关标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投本钱基金前，需全面通晓本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分酌量自身的风险承受材干，感性判断市集，对投本钱基金的意愿、时机、数目 等投资步履作念出独处决策。投资东说念主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、管理风险、流 动性风险、本基金特地风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特地风险包括： 标的指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 组合申诉与标的指数申诉偏离的风险及追踪症结限定未达约定想法的风险、标的 指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级市集往复价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较舛讹的风险、基 金退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额握有东说念主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单象征成就风险、 第三方机构服务的风险、投资财富支握证券的风险、投资股指期货的风险、投资 存托凭证的风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、基金合同提前断绝的 风险等。   本基金可投资财富支握证券，主要存在与基础财富研究的风险、与财富支握 证券研究的风险、与专项筹备管理研究的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操魄力险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器用 更为剧烈。何况由于股指期货订价复杂，不适合的估值可能使基金财富面对损失 风险。股指期货给与保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则的时间内补足保证金，按轨则将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的研究风险可能径直或波折成为本基金的风 险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴选将部分基金财富投资于 存托凭证或遴选不将基金财富投资于存托凭证，基金财富并非势必投资存托凭 证。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴选将部分基金财富投资于 科创板股票或遴选不将基金财富投资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会面对因投资标的、市集轨制以及往复轨则等差 异带来的特地风险，包括退市风险、市集风险、流动性风险、集结度风险、系统 性风险和政策风险等。        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   本基金在法律法例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   《基金合同》告成后，畅达 50 个作事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额 握有东说念主大会。基金份额握有东说念主可能面对基金合同提前断绝的风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制策略， 追踪中证智能汽车主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风 险收益特征相似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应负责阅读基金合同、本招募 说明书、基金居品贵府提要等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者沸腾” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行职守。   基金的过往功绩并不预示其畴昔阐扬。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩阐扬的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书依然本基金托管东说念主复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合申诉为 2024 年 3 季度申诉，净值阐扬数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 11 月 18 日，除非另有 说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                     （本申诉中财务 数据未经审计）      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                 第一部分      序言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》  ”）、    《公开召募证券投资基金运作管理办法》                     （以下简称“《运作办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募证券投资基金信息线路管理办法》                 （以下简称“《信息线路办法》”）、                                 《公开募 集灵通式证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称“《流动性风险管理规 定》  ”）和其他相关法律法例轨则以及《国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性叙述或者环节遗 漏，并对其信得过性、准确性、竣工性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府苦求召募的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是轨则基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有任性或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同当事东说念主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 相关轨则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                    第二部分      释义     在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验 校正和补充 指数证券投资基金招募说明书》过甚更新 投资基金基金居品贵府提要》过甚更新 投资基金基金份额发售公告》 资基金上市往复公告书》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有照料力的决定、决议、文牍等       《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每 作念出的校正       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁 布机关对其每每作念出的校正       《信息线路办法》：指《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》及颁 布机关对其每每作念出的校正       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 其每每作念出的校正       《流动性风险管理轨则》：指《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险 管理轨则》及颁布机关对其每每作念出的校正 义的“往复型灵通式基金” 标相似，给与灵通式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主 民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主坚忍了基金销售服务左券，办理 基金销售业务的机构 基金管理东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 由基金管理东说念主指定的，在基金合同告成后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金往复的阐述、 清理和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额握有东说念主名册和办理非往复过户 等 结算有限职责公司，基金管理东说念主也不错自行或托付其他机构担任登记机构 管理的基金份额余额过甚变动情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面阐述的 日历 产清理结束，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越 3 个月 灵通日       《业务轨则》：指深圳证券往复所、中国证券登记结算有限职责公司、国 泰基金管理有限公司、基金销售机构的研究业务轨则和轨则（过甚每每校正） 请购买基金份额的步履         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 步履 件，以基金合同轨则的对价苦求购买基金份额的步履 轨则的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所轨则对价的步履 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 和招募说明书轨则应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 其畴昔可能发生的变更 何况按照每种成份股在标的指数中的权重笃定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应得到的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目计较 当日现款差额的计算值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过深圳证券交         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例治愈基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的轨则将基金份额握有东说念主的基金份额数额进行变更登记的步履 卖证券价差、银行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的从简 额之基准日 基金应收款项过甚他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按时入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、财富支握证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或 往复的债券等 刊及《信息线路办法》轨则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                 第三部分      基金管理东说念主   一、基金管理东说念主概况   称号：国泰基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   设立日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册本钱：壹亿壹仟万元东说念主民币   研究东说念主：辛怡   研究电话：（021）31089000，4008888688   股权结构：             鼓吹称号                  股权比例       中国建银投资有限职责公司                 60%          意大利忠利集团                   30%        中国电力财务有限公司                  10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国开发银 行总行、中国建银投资有限职责公司。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档司帐师，中国非执业注册会 计师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。 务院农村综合鼎新作事小组办公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长， 财政部国务院农村税费鼎新作事小组办公室（国务院农村综合鼎新作事小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年           国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 学界联合会党组文告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限职责公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。     Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。     游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特 许保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营 业部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理； 年任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪财富管理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓吹代表。2010 年 6 月起任公司董事。     戴建元，董事，大学本科，高档司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 主任（主握作事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。    李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国开发银行总 行、中国建银投资有限职责公司。2024 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现 任公司党委副文告、总司理、公司董事。    黄晓衡，独处董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国开发银行江苏省分行作事，先后任职于筹备处、信贷处、海外业务部， 历任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国开发银行伦敦代表处首 席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国开发银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国开发银行总行作事，历任海外部副总司理、资金 筹备部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司作事，历任财务总监、公司管委会成员、顾问人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管理有限公司独处董事。2017 年 3 月起任公司独处董事。    吴群，独处董事，博士研究生，高档司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）作事，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，管理商量部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司作事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司作事（简称“CEC”），历任审计部副主任、财富 部副主任（主握作事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 顾问人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 作事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司独处董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司独处董事。2017 年 10 月起任公司独处董事。    冯丽英，独处董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国开发银行 东说念主事部作事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限职责公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产管理有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限职责公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国开发银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国开发银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管理有限职责公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司作事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选混杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风混杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企鼎新股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任民富国强养老想法日历 2040 三年握有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置混杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息时期部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监，现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、敦和财富管理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、国寿安保基金 管理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息时期有限职责 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息时期部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外信赖投资 公司、万家基金管理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，历任 居品谋划部总监、公司首席居品官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   （1）现任基金司理   吴可凡，硕士研究生，5 年证券基金从业经历。2019 年 6 月加入国泰基金， 历任助理量化研究员、量化研究员、基金司理助理。2023 年 6 月起任国泰量化 收益纯真配置混杂型证券投资基金的基金司理，2023 年 8 月至 2024 年 11 月任 国泰中证有色金属矿业主题往复型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金的       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 9 月任国泰策略价值纯真配置混杂型证券投资 基金的基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 11 月任国泰中证半导体材料开垦主题 往复型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金的基金司理，2023 年 12 月起兼 任国泰中证全指集成电路往复型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金、国泰 国证信息时期革命主题往复型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金、国泰中 证机器东说念主往复型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金和国泰中证油气产业 往复型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金的基金司理，2024 年 4 月起兼 任国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金、国泰中证港股通 50 往复型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金和国泰中证香港内地国有企业 往复型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）的基金司理，2024 年 基金的基金司理，2024 年 7 月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票往复型灵通 式指数证券投资基金发起式连结基金的基金司理，2024 年 10 月起兼任国泰中证 港股通高股息投资往复型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金的基金司理， 基金的基金司理。    （2）历任基金司理    本基金自基金合同告成之日起至 2024 年 4 月 15 日由黄岳担任基金司理， 自 2024 年 4 月 16 日起于今由吴可凡担任基金司理。    本基金管理东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档管理东说念主员、投 研部门负责东说念主及业务主干等研究东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员之外 的投资管理研究东说念主员担任成员，督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员 会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据相关法例和基金合同，审议并决策 公司投资研究部门淡薄的公司全体投资策略、基金大类财富配置原则，以及研究 研究投资部门淡薄的环节投资建议等。    投资决策委员会成员组成如下：    主任委员：    李昇：简历同上         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   践诺委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、全齐收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金管理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额握有东说念主大会； 他法律步履；   四、基金管理东说念主承诺 建立健全里面限定轨制，遴选灵验措施，防止违抗《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 制轨制，遴选灵验措施，防止下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抗争允地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会抑遏的其他步履。 家相关法律、法例及行业范例，老诚信用、辛勤尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法谋划；   （2）违抗基金合同或托管左券；   （3）特意毁伤基金份额握有东说念主或其他基金研究机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、扰乱、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽职守、花消权利，不按照轨则履行职责；   （7）违抗现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关轨则，泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 研究的往复举止；   （8）违抗证券往复场面业务轨则，利用对敲、倒仓等妙技摆布市集价钱， 淆乱市集次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中特意含有作假、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会抑遏的步履。 度，遴选灵验措施，防止违抗基金合同步履的发生。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹备等信息，且不利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主 从事研究的往复举止；   六、基金管理东说念主里面限定轨制   基金管理东说念主为留心和化解谋划运作中面对的风险，保证谋划举止的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作要领与限定措施，形成了 公司竣工的里面限定体系，并通过相应的具体业务限定经由来严格实施。   为保证里面限定的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可践诺 的规章轨制体系并阿谀业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面限定轨制进 行实时的更新和治愈，以适合公司谋划举止的变化，约束增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和当令性。   （1）保证公司谋划运作正当合规，形成遵法谋划、范例运作的谋划理念；   （2）留心和化解风险，晋升谋划管理效益，确保公司谋划的稳妥运行和受 托财富的安全竣工，杀青公司握续、自若、健康发展；   （3）确保受托财富、公司财务和其他信息的信得过、准确、竣工、实时；   （4）转圜公司致密的品牌形象。   （1）全面性原则。里面限定应掩盖公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、践诺、监督、反馈等通盘业务过程和业务要领。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面限定轨制，公司全体职工 必须发奋于转圜里面限定轨制的灵验践诺。   （3）相互独处和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独处的机构、部         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、相互制约。里面限定的检 查评价部门必须独处于各业务践诺部门。公司受托财富、自有财富、其他财富的 运作必须分离。   （4）适合性原则。公司里面限定应根据公司谋划业务发展、新址品的开发、 金融革命、法律法例以及市集环境的变化等实时治愈和完善，以保证里面限定的 灵验性和适合性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，相称是研究、投资、践诺、清理等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上隔断，对遑急业务设立防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的谋划管理方法镌汰运作成本，晋升 经济效益，力求以合理的限定成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐扬 独处董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德训诫和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳妥谋划的企业文化。公司董事会对里面限定原则进行领导，对公 司建立里面限定系统和支持其灵验性承担最终职责；公司谋划管理层对里面限定 进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险限定职责， 既相互独处，又相互相助和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险限定 体系。   （2）公司依据自身谋划特色建立了包括各岗亭以想法职责制自控、研究部 门和岗亭之间相互制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责救援、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源管理轨制，健全引发照料机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相适合的职业操守和专科材干。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管理的想法和 原则，并对公司面对的表里部风险进行辨识和评估，约束优化风险限定要领和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务举止中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险限定经由，并在施行业务中加以限定。   （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权轨范和经由，确      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 保授权机制的贯彻践诺。   （6）公司建立了完善的里面司帐限定，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金财富与公司自有财富完 全分开，分账管理，独处核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确区分各岗亭职责，投资 和往复、往复和清理、基金司帐和公司司帐等遑急岗亭不得有东说念主员的重复。遑急 业务部门和岗亭进行物理隔断。   （8）公司建立环节风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信圮绝流渠说念和沟通机制，明确申诉机制旅途和业务 申诉体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、竣工传递，杀青自下而 上的实时申诉和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立竣工的研究管理、投资决策和往复管理等轨制体系，以 杀青投资管理业务限定。   （11）公司制定例范的信息线路管理办法，约束优化完善机制经由，确保公 开线路信息的信得过、准确、竣工、实时。   （12）公司对里面限定建立与实施情况进行监督查验，评价里面限定的灵验 性，发现里面限定颓势，实时加以改进，内控查验评价部门通过按时或不按时检 查里面限定轨制的践诺情况，确保公司各项谋划管理举止的灵验运行。   基金管理东说念主保证以上对于里面限定轨制的线路信得过、准确，并承诺基金管理 东说念主将根据市集变化和业务发展约束完善里面限定轨制，切实转圜基金份额握有东说念主 的正当权益。       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）               第四部分     基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路66号4号楼   法定代表东说念主：王常青   成立时间：2005年11月02日   批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字2005112号   组织花样：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币77.57亿元   存续期间：握续谋划   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可【2015】219号   中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的宇宙性大 型综合证券公司。公司注册于北京，注册本钱77.57亿元，并设有中信建投期货 有限公司、中信建投本钱管理有限公司、中信建投（海外）金融控股有限公司、 中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等5家子公司。自成立以来， 中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、 固定收益、财富管理、股票及繁衍品往复等范畴形成了自身特色和中枢业务上风， 并搭建了研究商量、信息时期、运营管理、风险管理、合规管理等专科高效的业 务支握体系。凭借高度的敬业精神与凸起的专科材干，中信建投证券主要业务指 标及盈利材干现在均位居行业前哨。   二、基金托管部门及主要东说念主员情况   中信建投证券托管部管理团队和业务主干具有丰富的证券投资基金托管业 务运作教养，业务东说念主员专科配景掩盖了金融、司帐、经济、计较机等各范畴，可 为托管客户提供个性化居品处理材干。   三、证券投资基金托管情况   中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管经验，中 信建投证券弥远效率“诚信、专注、成长、共赢”的谋划理念，约束加强风险管      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 理和里面限定，严格履行托管东说念主的各项职责，切实转圜基金份额握有东说念主的正当权 益，为基金份额握有东说念主提供高质料的托管服务。   四、基金托管东说念主的里面限定轨制   严格盲从国度相关法律、法例、监管轨则和公司里面规章轨制，留心和化解 基金托管业务谋划风险，确保托管财富的竣工和安全，切实保护基金份额握有东说念主 权益，确保托管财富的运作及研究信息线路相宜国度法律、法例、监管轨则及相 关合同、左券的轨则，查错防弊、堵塞缝隙、放弃隐患，保证托管业务安全、有 效、稳妥运行。   中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与里面限定作事， 对托管业务风险限定作事进行查验领导。托管部里面成就专门负责稽核监察作事 的内控稽核岗，配备专职监察稽核东说念主员，在托管部行政负责东说念主的径直调换下，依 摄影关法律规章，对业务的运行独处哄骗监督稽核权利。   中信建投证券托管部制定了各项管理轨制和操作规程，建立了科学合理、控 制严实、运行高效的里面限定体系，保障托管业务健全、灵验践诺；安全看护基 金财产，保握基金财产的独处性；实行谋划场面闭塞式管理，并配备灌音和摄像 监控系统；有独处的综合托管服务系统；业务管理实行复核和查验机制，建立了 严格灵验的操作制约体系；托管部成就内控优先和风险管理的理念，培养部门全 体职工的风险留心和守秘强劲。   五、托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和要领   基金托管东说念主根据《基金法》、               《运作办法》等法律法例的轨则和基金合同、托 管左券的约定，对基金合同告成之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限 制等进行监督，并实时教导基金管理东说念主违法风险。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主投资指示或施行投资运作违抗法律法例、《基金 合同》和托管左券的轨则，应实时以电话提醒或书面教导等方式文牍基金管理东说念主      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主 收到书面文牍后应在限期内实时查对并以书面花样给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按时限 内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督 促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。           国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                  第五部分     研究服务机构    一、申购赎回代理券商    本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理东说念主网站。基金管理东说念主可根据有 关法律法例轨则，增减或变更销售机构，并在基金管理东说念主网站上公示。    二、登记机构    称号：中国证券登记结算有限职责公司    地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    研究电话：010-50938600    传真：010-50938907    研究东说念主：赵亦清    三、出具法律观点书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼    负责东说念主：韩炯    研究电话：021-31358666    传真：021-31358600    研究东说念主：丁媛    承办讼师：朝晨、丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊等闲合伙）    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    践诺事务合伙东说念主：李丹    研究电话：021-23238888    传真：021-23238800    国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 研究东说念主：张晓阳 承办注册司帐师：张炯、张晓阳      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）               第六部分    基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他相关轨则，并经中国证监会证监许可【2021】707 号文（《对于准予国泰 中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类型、运作方式和存续期限         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）               第七部分     基金合同的告成   一、基金合同的告成   本基金基金合同于 2021 年 9 月 1 日稳妥告成。自基金合同告成日起，本基 金管理东说念主稳妥起点管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和财富范畴   《基金合同》告成后，畅达 20 个作事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时申诉中赐与 线路；畅达 50 个作事日出现前述情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额握 有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第八部分   基金份额折算与变更登记   基金合同告成后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时间   基金管理东说念主应事前笃定基金份额折算基准日，并依照《信息线路办法》的有 关轨则进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东说念主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基金份额 数额将发生治愈，但治愈后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东说念主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额握有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金管理东说念主可延伸办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）          第九部分     基金份额的上市往复   一、基金份额上市   基金合同告成后，具备下列条件的，基金管理东说念主可依据《深圳证券往复所证 券投资基金上市轨则》向深圳证券往复所苦求基金份额上市：   根据相关轨则，本基金基金合同告成后，具备上市条件，于 2021 年 9 月 9 日起在深圳证券往复所上市往复（二级市集往复代码：159889）。   二、基金份额的上市往复   本基金的基金份额在深圳证券往复所的上市往复须效率《深圳证券往复所证 券投资基金上市轨则》、《深圳证券往复所证券投资基金往复和申购赎回实施细 则》以及《深圳证券往复所往复轨则》等相关轨则。   三、上市往复的停复牌、暂停上市、规复上市和断绝上市   本基金的停复牌、暂停上市、规复上市和断绝上市等按照《基金法》和研究 法律法例以及《深圳证券往复所证券投资基金上市轨则》等研究业务轨则、文牍、 指引、指南等相关轨则践诺。   若本基金发生深圳证券往复所研究轨则所轨则的因不再具备上市条件而应 当断绝上市的情形时，本基金可由往复型灵通式基金变更为追踪标的指数的非上 市的灵通式指数基金，而无需召开基金份额握有东说念主大会审议。届时，基金管理东说念主 可变更本基金的登记机构并相应治愈申购赎回业务轨则，基金变更的具体安排见 基金管理东说念主届时发布的研究公告。若届时本基金管理东说念主已有以该指数四肢标的指 数的指数基金，则基金管理东说念主将本着转圜基金份额握有东说念主正当权益的原则，中式 其他合适的指数四肢标的指数，报中国证监会备案并实时公告。   四、基金份额参考净值的计较与公告   基金管理东说念主在每一往复日开市前向深圳证券往复所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理东说念主或基金管理东说念主托付的机构 计较并通过深圳证券往复所发布，仅供投资者往复、申购、赎回基金份额时参考。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 基金份额参考净值的计较公式如下：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎 回清单中不错用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清 单中抑遏用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   基金管理东说念主不错治愈基金份额参考净值计较方法，并赐与公告。   五、在不违抗法律法例及对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，本基金不错苦求在包括境酬酢易所在内的其他往复场面上市往复，而无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   六、研究法律法例、中国证监会、登记机构及深圳证券往复所对基金上市交 易的轨则等研究轨则进行治愈的，基金合同相应赐与修改，并按照新轨则践诺， 且此项修改无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   七、若深圳证券往复所、中国证券登记结算有限职责公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金管理东说念主在履行适合的要领后不错加多相应功能，无需召开基 金份额握有东说念主大会审议。        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第十部分 基金份额的申购与赎回   本基金可给与两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市股 票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证券 登记结算有限职责公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过深 圳证券往复所办理。本基金现在仅通达“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 申赎模式，畴昔条件熟悉，本基金将通达“什物申购赎回”模式，具体以基金管 理东说念主研究公告为准。   一、什物申购赎回   （一）申购和赎回场面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业场面或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理东说念主 在基金管理东说念主网站或研究文献列示，基金管理东说念主可依据施行情况治愈申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的灵通日实时间   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平时往复日的往复时间，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东说念主有权视情况对前述灵通日及 灵通时间进行相应的治愈，但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关轨则在 轨则媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不逾越 3 个月起点办理申购，具体业务办 理时间在研究公告中轨则。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不逾越 3 个月起点办理赎回，具体业务办 理时间在研究公告中轨则。   本基金可在基金上市往复之前起点办理申购、赎回，但在基金苦求上市期间，        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 可暂停办理申购、赎回。   在笃定申购起点与赎回起点时间后，基金管理东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的起点时间。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 轨则； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金管理东说念主可在不违抗法律法例且对握有东说念主利益无本质性不利影响的情况 下，或依据深圳证券往复所或登记机构研究轨则过甚每每更新，对上述原则进行 治愈。基金管理东说念主必须在新轨则起点实施前依照《信息线路办法》的相关轨则在 轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金管理东说念主轨则的要领，在灵通日的具 体业务办理时间内淡薄申购或赎回的苦求。   投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的轨则备足申购对价，投资者在提 交赎回苦求时，必须有弥散的基金份额余额和现款。   投资东说念主申购、赎回苦求在 T+1 日进行阐述。   对于投资东说念主提交的申购苦求，申购赎回代理券商根据投资东说念主提交的申购苦求 以及 T 日基金管理东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资东说念主账户内的组合证券、 现款替代款和预估现款差额。T+1 日，基金管理东说念主对冻结情况相宜要求的申购申 请赐与阐述。如冻结情况不相宜要求，则申购苦求失败。   对于投资东说念主提交的赎回苦求，申购赎回代理券商根据投资东说念主提交的赎回苦求        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 以及 T 日基金管理东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、 预估现款差额。T+1 日，基金管理东说念主根据冻结情况对投资东说念主的赎回苦求赐与阐述。 如投资东说念主握有的相宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本 基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告成，而仅 代表申购赎回代理券商如实领受到该苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述 结果为准。投资东说念主可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询相关苦求 的阐述情况。对于申购、赎回苦求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗合 法权利。   若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限职责公司推出新的清理交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理东说念主将根据新的业务轨则新增或 治愈申购和赎回苦求的阐述方式，无谓召开基金份额握有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用研究业务轨则和参与各方研究左券过甚每每校正的有 关轨则。   T+1 日，登记机构根据基金管理东说念主对申购、赎回苦求的阐述信息，为投资东说念主 办理组合证券、基金份额的清理交收，并将结果发送给研究证券往复所、申购赎 回代理券商、基金管理东说念主和基金托管东说念主。频繁情况下，投资东说念主 T 日申购所得的 基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金管 理东说念主与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清理，T+2 日进行交收，登记机构不错依 据研究轨则对此提供代收代付服务并完成交收。对于阐述失败的苦求，登记机构 将对冻结的组合证券和基金份额赐与解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予 以解冻。   如果登记机构和基金管理东说念主在清理交收时发现不行平时践约的情形，则依据 研究业务轨则和参与各方研究左券过甚每每校正的相关轨则进行处理。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的轨则按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管理东说念主有权为基金的利益向该       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 投资东说念主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额握有东说念主或基金财富的损失。   若投资东说念主用以申购的部分或一齐组合证券或者用以赎回的部分或一齐基金 份额因被国度有权机关冻结或强制践诺导致不及额的，基金管理东说念主有权指示申购 赎回代理券商及登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额握有东说念主 或基金财富遭遇损失的，基金管理东说念主有权代表其他基金份额握有东说念主或基金财富要 求该投资东说念主进行补偿。 对基金份额申购赎回的要领以及清理交收和登记的办理时间、方式、处理轨则等 进行治愈，无谓召开基金份额握有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总范畴进行限定，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，治愈申购和赎回的数额限定。基金管理东说念主必须在治愈前依照《信 息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 基金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金管理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可遴选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体请参见研究公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后计较，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行适合要领，不错适合延 迟计较或公告。 金差额过甚他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金管理东说念主         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 应托福的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 数额笃定。   申购赎回清单由基金管理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券往复 所开市前公告。 的轨范收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的研究用度。 以在不违抗研究法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告 时间进行治愈。   （七）申购赎回清单的内容与花式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款 替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值过甚他研究内容。如 深圳证券往复所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计较方法并适用于本基金 的，则按照新的轨则践诺。   组合证券是指基金标的指数所包含的一齐或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的轨则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   给与现款替代是为了在研究成份股停牌等情况下便利投资者的申购、晋升基 金运作的效率，基金管理东说念主在制定具体的现款替代方法时效率平允及公开的原 则，以保护基金份额握有东说念主利益为起点，并进行实时充分的信息线路。   （1）现款替代分为 3 种类型：抑遏现款替代（象征为“抑遏”）、不错现款 替代（象征为“允许”）和必须现款替代（象征为“必须”）。   抑遏现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作 为替代。       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款四肢一齐或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款四肢替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款四肢 替代。   （2）不错现款替代 申购时买入的证券或基金管理东说念主觉得不错适用的其他情形。  替代金额＝替代证券数目×该证券经除权治愈的 T-1 日收盘价×（1＋现款替 代保证金率）  对于使用现款替代的证券，基金管理东说念主需在证券规复往复后买入，而施行买 入价钱加上研究往复用度后与申购时的最新价钱可能有所互异。为便于操作，基 金管理东说念主在申购赎回清单中预先笃定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的施行成本，则基金管理东说念主将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的施行成本，则基 金管理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金管理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代金额。   在 T+1 日后被替代的成份证券有平时往复的 2 个往复日（简称为 T＋3 日） 内，基金管理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 施行购入成本（包括买入价钱与往复用度）的差额，笃定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券施行购入成本加上按照 T＋3 日收盘价计较的未购入的部分被替代 证券价值的差额，笃定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，研究证券往复所平时往复日已达到 20 日而该证 券平时往复日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本 加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个作事日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个往复日）， 基金管理东说念主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主， 现款替代多退少补资金的清理和交收在 T＋3 日后 2 个作事日（若在特例情况下， 则为 T+1 日起第 22 个往复日）内完成，登记机构对此提供代收代付服务。 定投资者使用不错现款替代的比例所有这个词不得逾越申购基金份额财富净值的一定 比例。现款替代比例的计较公式为：   说明：假定本日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代 金管理东说念主出于保护握有东说念主利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份 证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权治愈的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金管理东说念主计算并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的计算值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值-（申购赎回清 单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证 券的数目与 T 日经除权治愈后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中抑遏用 现款替代成份证券的数目与 T 日经除权治愈后的开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权治愈后的开盘参考价主要根据中证指数有限公司所提供的 标的指数成份证券治愈后开盘参考价笃定。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则计较公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 益分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的财富净值-（申购赎回清单中必须用 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中抑遏用现款替代成份证券的数目与 T 日收 盘价乘积之和）  T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的清理交收。  现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额得到相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管理东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的花式进行修改。   申购赎回清单的花式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXXX-XX-XX 基金称号           国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金 基金管理公司称号       国泰基金管理有限公司 基金代码           ****** 标的指数代码         ******   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XX.XX 最小申购赎回单元财富净值（单元：元） XX.XX 基金份额净值（单元：元）                     X.XXXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                              XX.XX        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 不错现款替代比例上限                          XX% 是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                      XX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XX 申购赎回组合证券只数                          XX 是否灵通申购                              是 是否灵通赎回                              是 本日累计可申购的基金份额上限（份）                   XX 本日累计可赎回的基金份额上限（份）                   XX   成份股信息内容：                  股票数目        现款替代    现款替代溢   固定替代 股票代码     股票简称                  （股）          象征      价比例    金额（元）   XX      XX      XX          XX       XX      XX   说明：此处为示例。   申购赎回清单的花式可根据深圳证券往复所的施行情况相应治愈，具体内容 以基金管理东说念主届时在网站上公布的施行内容为准。   二、“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申购赎回   （一）申购和赎回场面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业场面或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理东说念主 在基金管理东说念主网站或研究文献列示，基金管理东说念主可依据施行情况治愈申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的灵通日实时间   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平时往复日的往复时间，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东说念主有权视情况对前述灵通日及 灵通时间进行相应的治愈，但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关轨则在        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 轨则媒介上公告。   本基金已于 2021 年 9 月 9 日起起点办理日常申购、赎回业务。   在笃定申购起点与赎回起点时间后，基金管理东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的起点时间。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 轨则； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金管理东说念主可在不违抗法律法例且对握有东说念主利益无本质性不利影响的情况 下，或依据深圳证券往复所或登记机构研究轨则过甚每每更新，对上述原则进行 治愈。基金管理东说念主必须在新轨则起点实施前依照《信息线路办法》的相关轨则在 轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金管理东说念主轨则的要领，在灵通日的具 体业务办理时间内淡薄申购或赎回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购苦求无效。基金份额握有东说念主提交赎回苦求时，必须握有弥散的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回苦求无效。投资东说念把持理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时间、处理轨则等在盲从基金合同和招募说明书轨则的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体轨则为准。   平时情况下，投资东说念主申购、赎回苦求在受理应日进行阐述。如投资东说念主未能提        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 供相宜要求的申购对价，则申购苦求失败。如基金份额握有东说念主握有的相宜要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的相宜要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   基金销售机构受理的申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定告成。 申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、赎回 的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商轨则的其他方式查询相关苦求真的 认情况。   投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回得到的股票当日可卖出。   本基金申购赎回的阐述轨则适用深圳证券往复所、登记机构的研究轨则和参 与各方研究左券的相关轨则。如深圳证券往复所、中国证券登记结算有限职责公 司修改或更新上述轨则并适用于本基金的，则按照新的轨则践诺，届时基金管理 东说念主将发布公告赐与线路，无谓召开基金份额握有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用研究业务轨则和参与各方研究左券过甚每每校正的有 关轨则。   投资者 T 日申购告成后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金管理东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回告成后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替 代的交收以及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送 给申购赎回代理券商、基金管理东说念主和基金托管东说念主。   如果登记机构和基金管理东说念主在清理交收时发现不行平时践约的情形，则依据 研究业务轨则和参与各方研究左券过甚每每校正的相关轨则进行处理。   基金管理东说念主、深圳证券往复所、登记机构可在法律法例允许的范围内，对基 金份额申购赎回的要领以及清理交收和登记的办理时间、方式、处理轨则等进行 治愈，无谓召开基金份额握有东说念主大会审议。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总范畴进行限定，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，治愈申购和赎回的数额限定。基金管理东说念主必须在治愈前依照《信 息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 基金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金管理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可遴选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体请参见研究公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后计较，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行适合要领，不错适合延 迟计较或公告。 金差额过甚他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金管理东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 数额笃定。   申购赎回清单由基金管理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券往复 所开市前公告。 的轨范收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的研究用度。 以在不违抗研究法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 时间进行治愈。   （七）申购赎回清单的内容与花式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合 证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金 份额净值过甚他研究内容。如深圳证券往复所修改或更新申购赎回清单的内容、 参数计较方法并适用于本基金的，则按照新的轨则践诺。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清理交收安排， 在申购赎回清单中加多的编造证券。                “申赎现款”的现款替代象征为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 申购单元所对应的现款替代象征为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与 现款替代象征为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额 为最小赎回单元所对应的现款替代象征为“必须”的非深市成份证券的必须现款 替代与现款替代象征为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的一齐或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的轨则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：抑遏现款替代（象征为“抑遏”）、不错现款替 代（象征为“允许”）和必须现款替代（象征为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “抑遏”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   抑遏现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款四肢替代。  不错现款替代适用于通盘成份股。  当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 金份额时，允许使用现款四肢一齐或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现款四肢替代。  当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款四肢替代，根据基金管理东说念主买卖情况，与投资者进行退 款或补款。   必须现款替代适用于通盘成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用固定现款四肢替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。  ①适用情形：投资者申购时握仓不及的深市成份证券。登记机构先用深市成 份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，    “该证券参考价钱”为该证券经除权治愈的 T-1 日收盘价。如果深圳证 券往复所参考价钱笃定原则发生变化，以深圳证券往复所文牍轨则的参考价钱为 准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。收取现款替代溢价 的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东说念主需在证券平时往复后买入，而 施行买入价钱加上研究往复用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操 作，基金管理东说念主在申购赎回清单中预先笃定现款替代溢价比例，并据此收取替代 金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的施行成本，则基金管理东说念主 将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的施行成 本，则基金管理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理要领   T 日，基金管理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平时往复的 2 个往复日（简称为 T+2 日）内， 基金管理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 入一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的施行购入成本（包括买入价 格与往复用度）的差额，笃定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本 加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券往复所平时往复日已达到 20 日而该证券 平时往复日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本加 上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 往复日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应治愈。   T+2 日后第 1 个作事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往复日），基 金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给研究申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，研究款项的清理交收将于尔后 3 个作事日内完成。   ④替代限定：为灵验限定基金的追踪偏离度和追踪症结，基金管理东说念主可轨则 投资者使用不错现款替代的比例所有这个词不得逾越申购基金份额财富净值的一定比 例。现款替代比例的计较公式为：   如果深圳证券往复所现款替代比例计较公式发生变化，以深圳证券往复所通 知轨则的为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对成就不错现 金替代的沪市成份证券一齐用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的计较公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权治愈的 T-1 日收盘价。如果上海 证券往复所参考价钱笃定原则发生变化，以上海证券往复所文牍轨则的参考价钱        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东说念主 将买入该证券，施行买入价钱加上研究往复用度后与申购时的参考价钱可能有所 互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购赎回清单中预先笃定现款替代溢价比例， 并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的施行 成本，则基金管理东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该 部分证券的施行成本，则基金管理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东说念主 将卖出该证券，施行卖出价钱扣除研究往复用度后与赎回时的参考价钱可能有所 互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购赎回清单中预先笃定现款替代折价比例， 并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的施行 收入，则基金管理东说念主将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该 部分证券的施行收入，则基金管理东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理要领   T 日，基金管理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金管理东说念主将自 T 日起在收到申购往复阐述后按照“时间优先、实时申报” 的原则循序买入申购被替代的部分证券，在收到赎回往复阐述后按照“时间优先、 实时申报”的原则循序卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往复，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有平时往复的 2 个往复日（简称为 T+2 日）内 完成上述往复。   时间优先的原则为：申购赎回场所一样的，先阐述成交者优先于后阐述成交 者。先后限定按照深交所阐述申购赎回的时间笃定。   实时申报的原则为：基金管理东说念主在上交所畅达竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回阐述记录，在时期系统允许的情况下实时朝上交所申报被替代证券的交 易指示。   基金管理东说念主按照“时间优先”的原则循序与申购投资者笃定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购阐述时间限定，以替代金额与被替代证券 的循序施行购入成本（包括买入价钱与往复用度）的差额，笃定基金应退还申购       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则循序与赎回投资者 笃定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回阐述时间限定，以替 代金额与被替代证券的循序施行卖出收入（卖出价钱扣除往复用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管理东说念主不错不绝进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则笃定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与往复用度）的差额，笃定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券施行购入成本（包括买入价钱与往复用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除往复用度）的差额，笃定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一齐被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券施行卖出收入（卖出价钱扣除往复用度）加上按照 T+2 日收盘 价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券往复所平时往复日已达到 20 日而该证券 平时往复日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本 （包括买入价钱与往复用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，笃定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券施行卖出收入（卖出价钱扣除往复用度）加 上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 往复日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应治愈。   T+2 日后第 1 个作事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往复日），基      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给研究申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，研究款项的清理交收将于尔后 3 个作事日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数治愈，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法例限定投资的成份证券；或基金 管理东说念主出于保护握有东说念主利益等原因觉得有必要成就必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管理东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结苦求申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理东说念主计较的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券治愈后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中抑遏现 金替代成份证券的数目与相应证券治愈后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券治愈后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份证券的治愈后开盘参考价笃定。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则计较公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收益 分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中抑遏现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）  T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金 的清理交收。        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额得到相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管理东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的花式进行修改。   申购赎回清单的花式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXXX-XX-XX 基金称号           国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金 基金管理公司称号       国泰基金管理有限公司 基金代码           159889 标的指数代码         930721 基金类型           跨市集 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XX.XX 最小申购赎回单元财富净值（单元：元） XX.XX 基金份额净值（单元：元）                     X.XXXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                              XX.XX 不错现款替代比例上限                                XX% 是否需要公布 IOPV                               是 最小申购赎回单元（单元：份）                            XX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                        XX 一齐申购赎回组合证券只数                              XX 是否灵通申购                                    是 是否灵通赎回                                    是 本日净申购的基金份额上限                              XX            国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）      本日净赎回的基金份额上限                        XX      单个证券账户本日净申购的基金份额上限                  XX      单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                  XX      本日累计可申购的基金份额上限                      XX      本日累计可赎回的基金份额上限                      XX      单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                XX      单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                XX        成份股信息内容： 证券    证券   股份   现款替   现款替代        现款替代    申购替代   赎回替代   挂牌市 代码    简称   数目   代象征   溢价比例        折价比例     金额     金额     场 XX    XX   XX    XX    XX          XX      XX     XX     XX        说明：此处为示例。        申购赎回清单的花式可根据深圳证券往复所的施行情况相应治愈，具体内容      以基金管理东说念主届时在网站上公布的施行内容为准。        三、断绝或暂停申购的情形        发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求：      投资东说念主的申购苦求。当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的      活跃市集价钱且给与估值时期仍导致公允价值存在环节不笃定性时，经与基金托      管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。      导致基金管理东说念主无法计较当日基金财富净值或无法进行证券往复。      场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或出现其他毁伤现      有基金份额握有东说念主利益的情形。      份额参考净值计较舛讹。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 机构等因极端情况无法办理申购，或者指数编制单元、研究证券往复所等因极端 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述极端情况指基金管理东说念主无法料念念 并不可限定的情形，包括但不限于系统故障、会聚故障、通信故障、电力故障、 数据舛讹等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停申购时， 基金管理东说念主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购苦求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放弃时， 基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   四、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回苦求或减速 支付赎回对价： 基金份额握有东说念主的赎回苦求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金财富净值 存在环节不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当暂停接受基 金赎回苦求或减速支付赎回对价。 导致基金管理东说念主无法计较当日基金财富净值或者无法办理赎回业务。 份额参考净值计较舛讹。 机构的极端情况无法办理赎回，或者指数编制单元、研究证券往复所等因极端情 况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述极端情况指基金管理东说念主无法料念念并 不可限定的情形，包括但不限于系统故障、会聚故障、通信故障、电力故障、数         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 据舛讹等。   发生上述第 6 项之外的情形且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金管理东说念主应报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金管理东说念主应足额 支付。如暂时不行足额支付，未支付部分可宽限支付。在暂停赎回的情况放弃时， 基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   五、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其他非往复过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额握有东说念主升天，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据告成司法文书将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的研究贵府，对于相宜条件的非往复过户苦求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的轨范收费。   六、基金的转托管、质押   基金份额握有东说念主可办理已握基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的轨范收取转托管费。   在条件许可的情况下，登记机构可依据研究法律法例过甚业务轨则，办理基 金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有轨则的除外。   八、集结申购和其他服务      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 握有的组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。在对基 金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金管理东说念主有权制定集结申购业 务的研究轨则。 利影响的前提下，基金管理东说念主可灵通投资东说念主给与单一证券或多只证券组成最小申 购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 利影响的前提下，治愈基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 基金管理东说念主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和治愈，也可采 取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息线路办法》的相关轨则在 轨则媒介公告。 两边需坚忍书面托付代理左券。   九、基金清理交收与登记模式的治愈或新增   若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限职责公司推出新的清理交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理东说念主有权治愈本基金的清理交收 与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清理交收与登记模式并引入新的 申购、赎回方式，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）               第十一部分         基金的投资   一、投资想法   详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪症结的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资想法， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板过甚他中国证监会 允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业 债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支握机构债券、中期单子、 可转化债券（含分离往复可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 债券回购、财富支握证券、同行存单、银行入款、股指期货、货币市集器用以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会研究 轨则）。   本基金将根据法律法例的轨则参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富 比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 要领后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法例或监管 机构的研究轨则践诺。   三、投资策略   本基金主要给与完全复制法，即按照标的指数成份股过甚权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动而进行相应的治愈。但因特殊 情况（如成份股历久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于目田流通量发生变 化、成份股公司步履、市集流动性不及等）导致本基金管理东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同要领整时，基金管理东说念主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪 症结。在平时市集情况下，本基金的风险限定想法是追求日均追踪偏离度的全齐 值不逾越 0.2%，年追踪症结不逾越 2%。如因标的指数编制轨则治愈或其他因素 导致追踪偏离度和追踪症结逾越上述范围，基金管理东说念主应遴选合理措施幸免追踪      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 偏离度、追踪症结进一步扩大。   本基金将根据投资想法，基于对基础证券投资价值的潜入研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切热心国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政贪图向，揣测未 来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行单子和金 融债等固定收益类品种，以保证基金财富流动性，并镌汰组合追踪症结。   可转化债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱高涨收益的特色。本基金在对可转化债券和可交换债 券条件和标的公司基本面进行潜入分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和致密流动性的可转化债券和可交换债券。   本基金将要点对市集利率、刊行条件、支握财富的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响财富支握证券价值的因素进行分析，并缓助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估财富支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理 特殊情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金范畴以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范畴。本基金管理东说念主将充分酌量 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，晋升基金的投资收益。   为更好杀青投资想法，在加强风险留心并盲从审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理笃定        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 出借证券的范围、期限和比例。   四、投资限定   基金的投资组合应效率以下限定：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款 基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%；   （2）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样财富支握证券的比例，不得逾越 基金财富净值的 10%；   （3）本基金握有的一齐财富支握证券，其市值不得逾越基金财富净值的   （4）本基金握有的团结（指团结信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券范畴的 10%；   （5）本基金管理东说念主管理的一齐基金投资于团结原始权益东说念主的各样财富支握 证券，不得逾越其各样财富支握证券所有这个词范畴的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资轨范，应 在评级报揭发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金财富净值的 40%，投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （9）本基金参与股指期货往复，盲从以下投资限定： 金财富净值的 10%；在职何往复日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等；         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 握有的股票总市值的 20%； 计较）应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关约定； 不得逾越上一往复日基金财富净值的 20%； 不低于往复保证金一倍的现款；   （10）本基金财富总值不逾越基金财富净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金财富净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，盲从以下投资限定： 出借期限在 10 个往复日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理轨则》所述流 动性受限证券的范围； 均计较； 素甚至基金投资不相宜上述比例限定的，基金管理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值所有这个词不得逾越基金财富净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外 的因素甚至基金不相宜该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市往复的股票践诺，与境      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 内上市往复的股票合并计较；   （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股治愈、标的指数成份股流动性 限定等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基 金管理东说念主应当在研究证券可往复的 10 个往复日内进行治愈，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。法律法例另有轨则时，从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同告成之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合要领后，则本基金投资不再受研究限定或按变更后的轨则践诺，无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   为转圜基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、摆布证券往复价钱过甚他不梗直的证券往复举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则抑遏的其他举止。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合要领后，则本基金投资不再受研究限定或以变更后的限定为准， 无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、施行 限定东说念主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 者从事其他环节关联往复的，应当相宜基金的投资想法和投资策略，效率基金份 额握有东说念主利益优先原则，留心利益任性，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱践诺。研究往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与线路。环节关联往复应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为标的指数收益率，即中证智能汽车主题指数收益 率。   若本基金标的指数发生变更，基金功绩相比基准随之变更，由基金管理东说念主根 据标的指数变更情形履行适合要领并进行公告。法律法例或监管机构另有轨则 的，从其轨则。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。   本基金为指数型基金，主要给与完全复制策略，追踪中证智能汽车主题指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   七、基金管理东说念主代表基金哄骗鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、基金投资组合申诉   本基金管理东说念主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在作假记录、误导性 叙述或环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本申诉中的财务接洽、净值阐扬和投资组合申诉等内容，保证复 核内容不存在作假记录、误导性叙述或者环节遗漏。           国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）      本投资组合申诉所载数据牺牲 2024 年 9 月 30 日，本申诉所列财务数据未经 审计。                                                      占基金总财富 序号           容貌                金额(元)                                                      的比例(%)      其中：股票                       69,321,215.24           98.74      其中：债券                                   -                -      财富支握证券                                  -                -      其中：买断式回购的买入返售                                              -                -      金融财富      注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （1）积极投资按行业分类的股票投资组合      本基金本申诉期末未握有积极投资股票。      （2）指数投资按行业分类的股票投资组合                                                      占基金财富净 代码            行业类别             公允价值（元）                                                      值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                       -            - B 采矿业                                            -            - C 制造业                              56,223,538.91         80.33 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                               -            -              国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） E 建筑业                                                 -               - F 批发和零卖业                                              -               - G 交通运载、仓储和邮政业                                         -               - H 住宿和餐饮业                                              -               - I    信息传输、软件和信息时期服务业                      12,360,030.33        17.66 J 金融业                                                 -               - K 房地产业                                                -               - L 租出和商务服务业                                            -               - M 科学研究和时期服务业                                 737,646.00            1.05 N 水利、环境和巨匠设施管理业                                       -               - O 住户服务、修理和其他服务业                                       -               - P 训诫                                                  -               - Q 卫生和社会作事                                             -               - R 文化、体育和文娱业                                           -               - S 综合                                                  -               -      所有这个词                                   69,321,215.24        99.04          （1）期末指数投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                       占基金财富净 序号        股票代码      股票称号   数目(股)      公允价值(元)                                                           值比例(％)          （2）期末积极投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前五名股票 投资明细          本基金本申诉期末未握有积极投资股票。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）     本基金本申诉期末未握有债券。 细     本基金本申诉期末未握有债券。 券投资明细     本基金本申诉期末未握有财富支握证券。 明细     本基金本申诉期末未握有贵金属。 细     本基金本申诉期末未握有权证。     本基金本申诉期内未投资股指期货。     本基金本申诉期内未投资国债期货。     （1）本申诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体（除“欧菲光”公告自 身或分支机构违法外）莫得被监管部门立案探望或在申诉编制日前一年受到公开 驳诘、处罚的情况。     欧菲光公司自己因在三会运作及会议记录管理、内幕信息知情东说念主登记管理、 财务核算等方面存在不范例问题等原因，受到深圳证监局监管言语等监督管理措 施。     该情况发生后，本基金管理东说念主就上述公司受处罚事件进行了实时候析和研 究，觉得上述公司存在的违法问题对公司谋划后果和现款流量未产生环节的本质 影响，对该公司投资价值未产生本质影响。本基金管理东说念主将不绝对该公司进行跟 踪研究。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同轨则备选股票库 之外的情况。      （3）其他财富组成 序号            称号                 金额(元)      （4）申诉期末握有的处于转股期的可转化债券明细      本基金本申诉期末未握有可转化债券。      （5）申诉期末前十名股票中存在流通受限情况的说明      ①期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明      本基金本申诉期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。      ②期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明      本基金本申诉期末未握有积极投资股票。             国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                       第十二部分               基金的功绩      基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。      基金管理东说念主依照信守职守、老诚信用、辛勤尽责的原则管理和运用基金财富，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                   功绩相比                         净值增长 功绩相比                    净值增长           基准收益       阶段                率轨范差 基准收益                          ①-③      ②-④                     率①            率轨范差                           ②   率③                                     ④                    -26.53%   1.77%    -28.00%      1.82%   1.47%    -0.05%      注：本基金的基金合同告成日为 2021 年 9 月 1 日。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                第十三部分         基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各样有价证券及单子价值、银行入款本息、基 金应收款项过甚他财富的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据研究法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账 户相独处。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产独处于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清接待产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）            第十四部分      基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券往复场面的往复日以及国度法律法例 轨则需要对外线路基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、财富支握证券、股指期货合约、银行入款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在笃定研究金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门相关轨则。 有报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该财富 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量 的环节事件的，应给与最近往复日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近往复日的报价不行信得过反应公允价值的，草率报价进行治愈，笃定公允价 值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中酌量不同特征因素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限定等，如果该限定是针对财富握有者的，那么在估值时期中不应将该限定作 为特征酌量。此外，基金管理东说念主不应试虑因其迢遥握有研究财富或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支握的估值时期笃定公允价值。给与估值时期笃定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得研究财富或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值治愈对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行治愈并笃定公允价值。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   四、估值方法   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生环节 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的环节事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及环节变化因素， 治愈最近往复市价，笃定公允价钱。   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。   （4）对在往复所市集上市往复的可转化债券，按照逐日收盘价四肢估值全 价；往复所上市实行全价往复的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （5）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时期笃定公允价值。 往复所市集挂牌转让的财富支握证券，给与估值时期笃定公允价值。在估值时期 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经治愈的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行治愈以阐述估值日的 公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应给与估值时期笃定 其公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往复所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，给与估值时期笃定公允价值，在 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过大批往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会相关轨则笃定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。   握有的银行按时入款或文牍入款以本金列示，按左券或合同利率逐日阐述利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生环节变化的，给与最近往复日结算 价估值。国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。 关轨则进行估值。 最新轨则的，按其轨则进行估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 按国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及研究法律法例的轨则或者未能充分转圜基金份额握有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据相关法律法例，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经研究各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   五、估值要领 是按照每个作事日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目计较，精 确到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急治愈机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主于每个作事日计较基金财富净值及基金份额净值，并按轨则公 告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个作事日对基金财富估值后， 将基金财富净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管理东说念主按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪责 的职责东说念主应当对由于该估值舛讹遭遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职责。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛讹职责方应及 时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担； 由于估值舛讹职责方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估 值舛讹职责方对径直损失承担补偿职责；若估值舛讹职责方依然积极妥洽，何况 有协助义务确当事东说念主有弥散的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹职责方草率更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值舛讹的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹职责方仍草率估值舛讹负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的补偿额加上依然得到的欠妥 得利返还的总和逾越其施行损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹治愈给与尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因笃定估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当通报基金托管东说念主，公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 格且给与估值时期仍导致公允价值存在环节不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金财富净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管理东说念主应于每个灵通日往复收尾后计较当日的基金财富净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐述后发送给基金 管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 时，所酿成的症结不四肢基金财富估值舛讹处理。 构发送的数据舛讹或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然 遴选必要、适合、合理的措施进行查验，然则未能发现该舛讹而酿成的基金财富 估值舛讹，基金管理东说念主、基金托管东说念主罢职补偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 应当积极遴选必要的措施收缩或放弃由此酿成的影响。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第十五部分     基金的收益与分拨   一、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》告成不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 以上，可进行收益分拨。在收益评价日，基金管理东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行计较； 尽可能靠拢标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨无 需以弥补耗费为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；   在不影响基金份额握有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律法例允许的前 提下并与基金托管东说念主协商一致后，酌情治愈以上基金收益分拨原则，此项治愈不 需要召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前在轨则媒介上公告。   二、基金收益分拨数额的笃定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一作事日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一作事日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金管理东说念主将以此计较牺牲收益评价日基金净值增长率逾越标的指数同期 增长率的差额，当差额逾越 1%时，基金不错进行收益分拨。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为驱动日重新 计较上述接洽。   三、收益分拨决策      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）  基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、 分拨方式等内容。  四、收益分拨决策的笃定、公告与实施  本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 轨则媒介公告。  五、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）              第十六部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》告成后与基金研究的司帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。管理费的计较 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一 次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一 次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相关法例及相应左券 轨则，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的研究税收，由基金份额握有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第十七部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度线路； 司帐核算，按摄影关轨则编制基金司帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在轨则媒介公告。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）               第十八部分      基金的信息线路   一、本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险管理轨则》、《基金合同》过甚他相关轨则。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主应当以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照 法律法例和中国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确 性、竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会轨则时间内，将应予线路的基金信 息通过相宜中国证监会轨则条件的宇宙性报刊（以下简称“轨则报刊”）和《信 息线路办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介线路，并保证 基金投资东说念主卤莽按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开线路的信 息贵府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开线路的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信 息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开线路的信息给与阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵府提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的轨则及具体要领，说明基金居品的特性等触及基金投资 东说念主环节利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生环节变更的，基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载 在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》告成后，基金居品贵府提要的信息发生环节变 更的，基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品贵府提要，并登载在轨则 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新基金居品贵府概 要；基金居品贵府提要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基 金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵府提要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登 载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府提要、 《基金合同》和基金托管左券登载在轨则网站上，基金销售机构亦应在销售机构 网站或营业网点登载更新基金居品贵府提要；基金托管东说念主应当同期将《基金合 同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》告成公告      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在轨则媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在起点办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在轨则网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起点办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路灵通日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站线路半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管理东说念主笃定基金份额折算日，并提前将公告登载于轨则媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东说念主将 基金份额折算结果公告登载于轨则媒介上。   （六）基金份额上市往复公告书   基金份额获准在证券往复所上市往复的，基金管理东说念主应当在基金份额上市交 易三个作事日前，将基金份额上市往复公告书登载在轨则网站上，并将上市往复 公告书教导性公告登载在轨则报刊上。   （七）申购赎回清单   在起点办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东说念主应当在每个灵通日，通 过轨则网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金管理东说念主应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载 明基金份额申购、赎回对价的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （九）基金按时申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在轨则网站上，并将年度申诉教导性公告登载在轨则报刊上。基金年 度申诉中的财务司帐申诉应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在轨则网站上，并将中期申诉教导性公告登载在轨则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在轨则网站上，并将季度申诉教导性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时申诉“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下线路该投资者的类别、申诉期末握有份额及占比、申诉 期内握有份额变化情况及本基金的特地风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中线路基金组合股产情况过甚 流动性风险分析等。   （十）临时申诉   本基金发生环节事件，相关信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生环节影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 环节行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务研究步履受到环节行政处罚、刑事处罚； 施行限定东说念主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他环节关联往复事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 生变更；     《基金合同》告成后，本基金畅达 30、40、45 个作事日出现基金份额握 有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的； 格产生环节影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （十一）浮现公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集精深传的消       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东说念主权益的，研究信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开浮现， 并将相关情况立即申诉中国证监会、基金上市往复的证券往复所。   （十二）清理申诉   《基金合同》断绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财 产进行清理并作出清理申诉。清理申诉应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》 轨则的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律观点书。基金财产清理小组 应当将清理申诉登载在轨则网站上，并将清理申诉教导性公告登载在轨则报刊 上。   （十三）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资财富支握证券的研究公告   若本基金投资财富支握证券，基金管理东说念主应在本基金中期申诉及年度申诉中 线路其握有的财富支握证券总额、财富支握证券市值占基金净财富的比例和申诉 期内通盘的财富支握证券明细。   基金管理东说念主应在本基金季度申诉中线路其握有的财富支握证券总额、财富支 握证券市值占基金净财富的比例和申诉期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富支握证券明细。   （十五）投资股指期货研究公告   若本基金投资股指期货，基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉 等按时申诉和招募说明书（更新）等文献中线路股指期货往复情况，包括投资政 策、握仓情况、损益情况、风险接洽等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风 险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资想法等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借往复的研究公告   若本基金参与融资，基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等定 期申诉和招募说明书（更新）等文献中线路参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过甚管理情况等。   若本基金参与转融通证券出借往复，基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、 年度申诉等按时申诉等文献中线路基金参与转融通证券出借往复的情况，并就报       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 告期内发生的环节关联往复事项作念详备说明。   （十七）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息线路事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会研究基金信息 线路内容与花式准则等法律法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照研究法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金按时申诉、更新的招募说明书、基金居品贵府提要、基金清理申诉等研究基 金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐述。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴选一家报刊线路本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证研究报送信息的信得过、准确、竣工、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他巨匠媒介线路信息，然则其他巨匠媒介不得早于轨则媒介、基金上市往复 的证券往复所网站线路信息，何况在不同媒介上线路团结信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计申诉、法律观点书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将研究档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年，法律法例另有轨则的从其轨则。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照研究法律法 规轨则将信息置备于各自住所、基金上市往复的证券往复所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或延伸信息线路的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸线路基金研究信 息：       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 业时；        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）                第十九部分        风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资情态和往复轨制等万般因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务景色、市集出路、行业竞争、东说念主员素质等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司谋划不善，其股票价钱可能下降，或者卤莽用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资万般化来散播这 种非系统风险，但不行完全避让。 的施行收益下降。   二、管理风险 会影响其对信息的占有以及对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为往复型灵通式基金，投资东说念主可在本基金的灵通日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，效率基金份额握有 东说念主利益优先原则，审慎阐述申购、赎回业务苦求，包括但不限于：       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 模或赎回总范畴进行限定，并在申购赎回清单中公告。 基金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金管理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可遴选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体请参见研究公告。 格且给与估值时期仍导致公允价值存在环节不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减速支付赎回对价。   教导投资东说念主细心本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹备。   （二）本基金拟投资市集、行业及财富的流动性风险评估 主要投资于标的指数成份股、备选成份股。频繁情况下，标的指数成份股流动性 较好，但不撤消在特定市集环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金 管理东说念主将根据市集情况，基于对个股的基本面研究和投资教养，对投资组合进行 优化，保握投资组合的流动性，镌汰投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例治愈导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法草率基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及支持担保比例的流动性风险。   基金管理东说念主将密切热心各样财富及投资标的的往复活跃程度与价钱的畅达 秉性况，限定组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险管理器用的实施情形、要领及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险管理器用包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回对 价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）暂停赎回   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分        基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停赎回的情形。   在此情形下，投资东说念主的赎回苦求可能被断绝。   （2）减速支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分        基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减速支付赎回对价的情 形。   在此情形下，投资东说念主的赎回对价可能减速支付。   （3）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十六部分        基金财富估值”中的“七、暂停 估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金净值信息，可能对投资东说念主酿成无法 赎回或减速支付赎回对价等影响。   实施备用流动性风险管理器用的决策要领依照基金管理东说念主流动性风险管理 轨制的轨则办理。基金管理东说念主应时刻留心可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护握有东说念主的正当权益。   （四）对 ETF 基金份额握有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能面对因市集往复量不及而酿成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金特地风险   标的指数并不行完全代表通盘这个词股票市集。标的指数成份股的平均申诉率与整 个股票市集的平均申诉率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司谋划景色、 投资东说念主情态和往复轨制等万般因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 想法的风险   四肢完全追踪标的指数阐扬的指数化投资，ETF 的投资风险主如若基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪症结限定未达约 定想法。   （1）由于标的指数治愈成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合治愈 中产生追踪偏离度与追踪症结；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合治愈中产生追踪偏离度和追踪症结；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时治愈投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪症结；   （4）由于基金投资过程中的证券往复成本，以及基金管理费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪症结；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金管理东说念主的管理材干，例如追踪指数的 水平、时期妙技、买入卖出的时机遴选等，齐会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因穷乏卖 空、对冲机制过甚他器用酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪症结。   如因标的指数编制轨则治愈或其他因素导致本基金的追踪症结限定未达约 定想法，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会编削，投资组合将随之治愈， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东说念主须承担此项治愈带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和转圜，畴昔指数编制机构可       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 能由于万般原因住手对指数的管理和转圜，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个作事日内向中国证监会申诉并淡薄贬责决策，如更换基金标的 指数、转化运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额握有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金标的指数、转化运作方 式，与其他基金合并或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责决策确按时间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息效率基金份额握有东说念主 利益优先原则支持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数阐扬与研究市集阐扬有在互异，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集往复价钱的折溢价 限定在一定范围内，但基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因万般原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时治愈投资组合而导致追踪偏离度和追踪症结扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪症结。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的相宜要求的赎回对价，由此基金管理东说念主可能在申购赎回 清单中成就较低的赎回份额上限或者遴选暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎 回一齐或部分 ETF 份额的风险。   基金管理东说念主在每一往复日开市前向深圳证券往复所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理东说念主或基金管理东说念主托付的机构         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 计较并通过深圳证券往复所发布，仅供投资者往复、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较也可能出现舛讹。投资 东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再相宜证券往复所上市条件被断绝上市，或被基金份额握有东说念主大 会决议提前断绝上市，导致基金份额不行不绝进行二级市集往复的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成就 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总范畴进行限定，可能存在因达到当日申购范畴上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额握有东说念主在淡薄赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的相宜条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金管理东说念主可能根据成份股市值范畴变化等因素治愈最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一齐赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总范畴进行限定，可能存在因达到当日赎回范畴上限而导致后续赎回失 败的风险。   如投资者提交什物赎回苦求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合 证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资者变现 后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回苦求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现 金差额过甚他对价。在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性 差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 风险。   如果基金管理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代象征、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的平时进行将受影响。   基金管理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征成就时，将充分酌量由此引 发的市集套利等步履对基金份额握有东说念主可能酿成的利益毁伤。但基金管理东说念主不行 保证顶点情况下申购赎回清单象征成就的完全合感性。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或断绝，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能治愈结算轨制，如实施货银拼集轨制，对投资东说念主基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制治愈可能给投资东说念主带来风险。同 样的风险还可能来自于证券往复所过甚他代理机构。   （3）证券往复所、登记机构、基金托管东说念主过甚他服务机构可能误期，导致 基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资财富支握证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主收歇 风险、现款流揣测风险等与基础财富研究的风险；2）财富支握证券信用增级措 施研究风险、财富支握证券的利率风险、评级风险等与财富支握证券研究的风险； 服务机构违法风险等与专项筹备管理研究的风险；4）政策风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、时期风险和操魄力险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操魄力险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器用 更为剧烈。何况由于股指期货订价复杂，不适合的估值可能使基金财富面对损失        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 风险。股指期货给与保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则的时间内补足保证金，按轨则将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的研究风险可能径直或波折成为本基金的风 险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会面对因投资标的、市集轨制以及交 易轨则等互异带来的特地风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时间更短，退市速率更快；退市情形 更多，新增市值低于轨则轨范、上市公司信息线路或者范例运作存在环节颓势导 致退市的情形；践诺轨范更严，明显丧失握续谋划材干，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备交易本质的关联往复支持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂 停上市、规复上市和重新上市轨制，科创板上市公司股票退市风险更大。   （2）市集风险   科创板股票集结来改过一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时期和计谋新兴产业范畴。大多数公司为初创型公司，公司 畴昔盈利、现款流、估值均存在不笃定性，与传统二级市集投资存在互异，全体 投资难度加大，科创板股票市集风险加大。   科创板股票竞价往复成就较宽的价钱涨跌幅限定，初次公开刊行上市的股 票，上市后前 5 个往复日不设价钱涨跌幅限定，后来涨跌幅比例为 20%，可能产 生股票价钱大幅波动的风险。   （3）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板 股票流动性可能弱于其他市集板块，基金组合存在无法实时变现过甚他研究流动 性风险。        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （4）集结度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集结投资于少量股票， 市集可能存在高集结度景色，全体存在集结度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为市集认同度较高的科技革命公司，在公司谋划及盈利模 式上存在趋同，是以科创板股票研究性较高，市集阐扬欠安时，系统性风险将更 为显赫。   （6）政策风险   国度对高新时期产业扶握力度及有趣程度的变化会对科创板上市公司带来 较大影响，海外经济时势变化对计谋新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   本基金在法律法例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因往复敌手 方误期无法按期偿付本金、利息等证券研究权益，返还证券，导致基金财富损失 的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、 对投资标的预判症结等导致基金财富损失的风险。合规风险是指由于违抗研究监 管法例，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关轨则范围、 风险限定接洽逾越监管部门轨则阀值等。   《基金合同》告成后，畅达 50 个作事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额 握有东说念主大会。基金份额握有东说念主可能面对基金合同提前断绝的风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资场所与策略特色的概述性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适合性管理实施      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 指引（试行）》及里面评级轨范，将基金居品按照风险由低到高限定进行风险级 别评定区分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其遴选的具体评价轨范和方法的互异，对团结居品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金施走运 作情况等当令治愈对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受材插手居品风险之间的匹配考试，并须实时热心销 售机构对于本基金风险评级的治愈情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因时期因素、东说念主为因素，干戈、当然灾害等不可抗力而产生的风险等。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）          第二十部分      基金的断绝与清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后 2 日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行研究要领后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连系的；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组救援领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （4）制作清理申诉；   （5）聘用司帐师事务所对清理申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 申诉出具法律观点书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余财富的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一齐剩余财富扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关环节事项须实时公告；基金财产清理申诉经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申诉登载在轨则网站上，并将清理申诉教导性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例轨则的最 低期限。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）            第二十一部分       基金合同内容节录      一、基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额握有东说念主的权利、义务      根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金管理东说念主的权利包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用 并管理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额握有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资东说念主的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究步履进行监督和处 理；      （9）自行担任登记机构和/或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构， 办理基金登记业务并得到《基金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权利，为基金的 利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转 融通证券出借；      （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益哄骗诉讼权利或 者实施其他法律步履；        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （15）遴选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜相关法律法例和研究证券往复所及登记机构研究业务轨则的 轨则以及本基金合同的前提下，制订和治愈相关基金认购、申购、赎回和非往复 过户等业务的轨则；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金管理东说念主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以老诚信用、严慎辛勤的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互独处，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适合合理的措施使计较基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则计较并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则，履行信息线路 及申诉义务；      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予守秘， 不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额握 有东说念主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他 研究贵府不低于法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在轨则时间发出，并 且保证投资东说念主卤莽按照《基金合同》轨则的时间和方式，随时查阅到与基金相关 的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监 会并文牍基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主合 法权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施 其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不行 告成，基金管理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，研究股票的解        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 冻按照《业务轨则》的轨则处理；   （25）践诺告成的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金托管东说念主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成环节损失的 情形，应呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据研究市集轨则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往复资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）以老诚信用、辛勤尽责的原则握有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备弥散的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别成就账户，独处核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互独处；         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）      （4）除依据《基金法》、                 《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；      （5）看护由基金管理东说念主代表基金坚忍的与基金相关的环节合同及相关凭 证；      （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；      （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、                        《基金合同》过甚他相关轨则另有 轨则外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主泄露；      （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价及法律法例轨则的研究内容；      （9）办理与基金托管业务举止相关的信息线路事项；      （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具观点， 说明基金管理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如 果基金管理东说念主有未践诺《基金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采 取了适合的措施；      （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他研究贵府不低于 法律法例轨则的最低期限；      （12）从基金管理东说念主或其托付的登记机构处领受并保存基金份额握有东说念主名 册；      （13）按轨则制作研究账册并与基金管理东说念主查对；      （14）依据基金管理东说念主的指示或相关轨则向基金份额握有东说念主支付基金收益 和赎回对价；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则，召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；      （18）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监 会，并文牍基金管理东说念主；         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）      （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，答应担补偿职责，其赔 偿职责不因其退任而罢职；      （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的 义务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有 东说念主利益向基金管理东说念主追偿；      （21）践诺告成的基金份额握有东说念主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金份额握有东说念主的权利包 括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；      （3）照章苦求赎回或转让其握有的基金份额；      （4）按照轨则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大 会；      （5）出席或者委派代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；      （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；      （7）监督基金管理东说念主的投资运作；      （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金份额握有东说念主的义务包 括但不限于：      （1）负责阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）热心基金信息线路，实时哄骗权利和履行义务；         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法例和《基金合同》 所轨则的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》断绝的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）践诺告成的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的要领和轨则   （一）基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的合 法授权代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金告成召募并运作之后，如基金管理东说念主管理本基金的连结基 金的：   鉴于本基金和本基金的连结基金的研究性，连结基金的基金份额握有东说念主可 以凭所握有的连结基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额握有东说念主大 会并参与表决。在计较参会份额和计票时，连结基金份额握有东说念主握有的享有表决 权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有东说念主大会的权益登记日，联 接基金握有本基金份额的总额乘以该基金份额握有东说念主所握有的连结基金份额占 连结基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   连结基金的基金管理东说念主不应以连结基金的口头代表连结基金的全体基金份 额握有东说念主以本基金的基金份额握有东说念主的身份哄骗表决权，但可接受连结基金的特 定基金份额握有东说念主的托付以连结基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额握有东说念主大会并参与表决。   连结基金的基金管理东说念主代表连结基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本 基金份额握有东说念主大会的，须先效率连结基金基金合同的约定召开连结基金的基金 份额握有东说念主大会，连结基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额握有东说念主大会的，由连结基金的基金管理东说念主代表连结基金的基金份额握有东说念主提议        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 召开或召集本基金份额握有东说念主大会。   （三）召开事由 律法例、《基金合同》或中国证监会另有轨则的除外）：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转化基金运作方式；   （5）治愈基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬谢轨范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会要领；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或所有这个词握有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生环节影响的其他事项；   （13）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券往复所终 止上市的情形除外；   （14）法律法例、           《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》轨则的范围内治愈本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收 费方式；         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （3）因相应的法律法例、深圳证券往复所或中国证券登记结算有限职责公 司的研究业务轨则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，加多或减少份 额类别，或治愈基金份额分类办法及轨则；   （5）在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金管理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，治愈基金收益的分拨原则和支付方式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生环节变化；   （7）在不违抗法律法例及对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、研究证券往复所、登记机构、销售机构治愈相关基金认购、申 购、赎回、往复、转托管、非往复过户等业务的轨则；   （8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，治愈功绩相比基准；   （9）在法律法例轨则或中国证监会许可的范围内且对基金份额握有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （10）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额握有东说念主大会的 其他情形。   （四）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 淡薄书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管理东说念主，基 金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管理东说念主淡薄书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告淡薄提议的基金份额握         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份 额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告淡薄提议的基金份额 握有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 开基金份额握有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或所有这个词代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得抑遏、扰乱。 益登记日。   （五）召开基金份额握有东说念主大会的文牍时间、文牍内容、文牍方式 告。基金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和研究东说念主、表决观点寄交的截止时间和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点 的计票效力。   （六）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法例或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明相宜法律法例、《基金合 同》和会议文牍的轨则，何况握有基金份额的凭证与基金管理东说念主握有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证涌现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在2个作事日内连 续公布研究教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍轨则的方式收取基金份额握有东说念主的表决观点；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文牍不参加收取表决观点的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表 决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额握有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决观点的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决观点 的代理东说念主出具的托付东说念主握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明 相宜法律法例、《基金合同》和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式在会议文牍 中列明。 非现场方式相阿谀的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议要领比照现场开会和通 讯方式开会的要领进行。表决方式上，基金份额握有东说念主也不错给与会聚、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文牍中载明。   （七）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的环节事项，如《基金合同》的环节 修改、决定断绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金 合并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金 份额握有东说念主大会计划的其他事项。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠集议的文牍后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东说念主按照下列第（九）条文则要领确 定和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会 决议。大会主握东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未 能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金管理 东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握 有东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额 握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付 东说念主姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后2个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所轨则的须以 相称决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转化基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 金与其他基金合并，以相称决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分 的相背凭证证明，不然提交相宜会议文牍中轨则的阐述基金份额握有东说念主身份文献 的表决视为灵验出席的基金份额握有东说念主，口头相宜会议文牍轨则的表决观点视为 灵验表决，表决观点朦胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 观点的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议起点后告示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议起点 后告示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主握东说念主应当迅速公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派 代表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）告成与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额握有东说念主大会决议自告成之日起2日内在轨则媒介上公告。如果给与 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当践诺告成的基金份额握有 东说念主大会的决议。告成的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管 理东说念主、基金托管东说念主均有照料力。   （十一）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、 表决条件等轨则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致研究 内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后2日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行研究要领后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连系的；      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组救援领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）聘用司帐师事务所对清理申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 申诉出具法律观点书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余财富的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一齐剩余财富扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基 金份额比例进行分拨。        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关环节事项须实时公告；基金财产清理申诉经相宜《中华 东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后 报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会 备案后5个作事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清 算申诉登载在轨则网站上，并将清理申诉教导性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例轨则的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，应经友好协商贬责，如经友好协商未能贬责的，则任何一方有权将争议提 交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁轨则进行仲裁，仲裁 的地点在上海，仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有照料力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不绝诚恳、辛勤、尽 责地履行基金合同轨则的义务，转圜基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律） 统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场面和营业场面查阅。       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第二十二部分         托管左券内容节录  一、基金托管左券当事东说念主  （一）基金管理东说念主：  称号：国泰基金管理有限公司  住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室  法定代表东说念主：周向勇  成立时间：1998 年 3 月 5 日  批准设立机关：中国证监会  批准设立文号：证监基字【1998】5 号  组织花样：有限职责公司  注册本钱：壹亿壹仟万元东说念主民币  谋划范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务  存续期间：握续谋划  （二）基金托管东说念主：  称号：中信建投证券股份有限公司  注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  法定代表东说念主：王常青  成立日历：2005 年 11 月 02 日  批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字2005112 号  基金托管业务批准文号：证监许可【2015】219 号  组织花样：股份有限公司  注册本钱：东说念主民币 775669.4797 万元  存续期间：握续谋划  二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履哄骗监督权 资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器用：  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资想法，        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板过甚他中国证监会 允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业 债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支握机构债券、中期单子、 可转化债券（含分离往复可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 债券回购、财富支握证券、同行存单、银行入款、股指期货、货币市集器用以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会研究 轨则）。   本基金将根据法律法例的轨则参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 要领后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法例或监管 机构的研究轨则践诺。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富 比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%。 资比例进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款 基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%；   （2）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样财富支握证券的比例，不得逾越 基金财富净值的 10%；   （3）本基金握有的一齐财富支握证券，其市值不得逾越基金财富净值的   （4）本基金握有的团结（指团结信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券范畴的 10%；   （5）本基金管理东说念主管理的一齐基金投资于团结原始权益东说念主的各样财富支握 证券，不得逾越其各样财富支握证券所有这个词范畴的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资轨范，应 在评级报揭发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 财富，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金财富净值的 40%，投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （9）本基金参与股指期货往复，盲从以下投资限定： 金财富净值的 10%；在职何往复日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 计较）应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关约定； 不得逾越上一往复日基金财富净值的 20%； 不低于往复保证金一倍的现款；   （10）本基金财富总值不逾越基金财富净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金财富净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，盲从以下投资限定： 出借期限在 10 个往复日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理轨则》所述流 动性受限证券的范围；         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 均计较； 素甚至基金投资不相宜上述比例限定的，基金管理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值所有这个词不得逾越基金财富净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外 的因素甚至基金不相宜该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市往复的股票践诺，与境 内上市往复的股票合并计较；   （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股治愈、标的指数成份股流动性 限定等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基 金管理东说念主应当在研究证券可往复的 10 个往复日内进行治愈，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。法律法例另有轨则时，从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同告成之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合要领后，则本基金投资不再受研究限定或按变更后的轨则践诺，无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。 抑遏步履进行监督：   为转圜基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、摆布证券往复价钱过甚他不梗直的证券往复举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则抑遏的其他举止。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合要领后，则本基金投资不再受研究限定或以变更后的限定为准， 无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 资限定进行监督：   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、施行 限定东说念主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联往复的，应当相宜基金的投资想法和投资策略，效率基金份 额握有东说念主利益优先原则，留心利益任性，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱践诺，研究往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与线路。环节关联往复应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   根据法律法例相关基金从事关联往复的轨则，基金管理东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他环节蛮横关系的公司 名单过甚更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的信得过性、竣工性、全 面性。名单变更后基金管理东说念主应实时发送基金托管东说念主，名单变更时间以基金管理 东说念主收到基金托管东说念主回函阐述的时间为准。如果基金托管东说念主在运作中严格效率了监 督经由，基金管理东说念主仍违法进行往复，并酿成基金财富损失的，由基金管理东说念主承 担职责，基金托管东说念主不承担任何损构怨职责。 与银行间债券市集进行监督：   （1）基金托管东说念主依据相关法律法例的轨则和基金合同的约定对于基金管理 东说念主参与银行间债券市集往复时面对的往复敌手资信风险进行监督。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）     基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业 轨范的银行间债券市集往复敌手的名单，并按照审慎的风险限定原则在该名单中 约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个作事日内 回函阐述收到该名单。基金管理东说念主应按时或不按时对银行间债券市集现券及回购 往复敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间债券市集往复敌手时须实时 文牍基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个作事日内回函阐述收到后，对名单进行更新。 基金管理东说念主收到基金托管东说念主书面阐述后，被阐述治愈的名单起点告成，新名单生 效前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照两边原定左券 进行结算。     如果基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间债券市集往复敌手 进行往复，应实时提醒基金管理东说念主取销往复，经提醒后基金管理东说念主仍践诺往复并 酿成基金财富损失的，基金托管东说念主不承担职责。     （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间债券市集往复的往复方式的控 制     基金管理东说念主在银行间债券市集进行现券买卖和回购往复时，需按往复敌手名 单中约定的该往复敌手所适用的往复结算方式进行往复。如果基金托管东说念主发现基 金管理东说念主莫得按照事前约定的有益于信用风险限定的往复方式进行往复时，基金 托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主与往复敌手重新笃定往复方式，经提醒后仍未改正 并酿成基金财富损失的，基金托管东说念主不承担职责。     （3）基金管理东说念主有职责限定往复敌手的资信风险     基金管理东说念主按银行间债券市集的往复轨则进行往复，并负责贬责因往复敌手 不履行合同而酿成的纠纷及损失。若未践约的往复敌手在基金管理东说念主笃定的时间 内仍未承担误期职责过甚他研究法律职责的，基金管理东说念主不错对相应损失先行予 以承担，然后再向研究往复敌手追偿。基金托管东说念主根据银行间债券市集成交单对 合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的 往复敌手进行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由 此酿成的任何损构怨职责。     （1）基金投资流通受限证券，应盲从《对于基金投资非公开刊行股票等流      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 通受限证券相关问题的文牍》等相关法律法例轨则。流通受限证券指由《上市公 司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在 刊行时明确一按时限锁按时的可往复证券,不包括由于发布环节音书或其他原因 而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证券。   （2）基金管理东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的相关基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险限定 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例限定情况。   基金管理东说念主应至少于初次践诺投资指示之前 2 个作事日将上述贵府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时间进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵府后 2 个作事日内，以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述贵府。   （3）基金投资流通受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律 法例要求的相关必要书面信息。基金管理东说念主应保证上述信息的信得过、竣工，并应 至少于拟践诺投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有足 够的时间进行审核。   （4）基金托管东说念主草率基金管理东说念主提供的相关书面信息进行审核，基金托管 东说念主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资流通受限 证券前就该风险的放弃或留心措施进行补充书面说明，不然，基金托管东说念主有权拒 绝践诺相关指示。因断绝践诺该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任 何职责，并有权申诉中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。如果基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主答应担相应职责。   （1）基金管理东说念主管理的基金在投资中期单子前，基金管理东说念主须根据法律、 法例、监管部门的轨则，制定严格的对于投资中期单子的风险限定轨制和流动性 风险处置预案，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管理 东说念主投资中期单子的额度和比例进行监督。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （2）如畴昔相关监管部门发布的法律法例对质券投资基金投资中期单子另 有轨则的，从其约定。 遴选入款银行进行监督：   基金投资银行按时入款的，基金管理东说念主应根据法律法例的轨则及基金合同的 约定，笃定相宜条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的往复敌手是否相宜相关轨则进行监督。   本基金投资银行入款应相宜如下轨则：   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的信得过、准确。   （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据研究轨则，就本基金银行入款业务另 行坚忍书面左券，明确两边在研究左券签署、账户开设与管理、投资指示传达与 践诺、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献看护以及入款证实书的开立、传递、 看护等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核研究左券、账户贵府、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金 法》、   《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结 算等的各项轨则。   基金托管东说念主对基金管理东说念主遴选入款银行的监督应依据基金管理东说念主向基金托 管东说念主提供的相宜条件的入款银行的名单践诺，如基金托管东说念主发现基金管理东说念主将基 金财富投资于该名单之外的入款银行，有权断绝践诺。该名单如有变更，基金管 理东说念主应在启用新名单前提前 2 个作事日将新名单发送给基金托管东说念主。 备时期系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务流 程，灵验留心和限定风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主业务进行监督和核查的相关措施         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金 收益分拨、研究信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监 督和核查。 合同、本左券过甚他相关轨则时，应实时以书面花样文牍基金管理东说念主限期纠正， 基金管理东说念主收到文牍后应不才一个作事日实时查对，并以书面花样向基金托管东说念主 发出回函，进行解释或举证。 改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应申诉中国证监会。 基金合同约定的，应当断绝践诺，立即文牍基金管理东说念主。 行政法例和其他相关轨则，或者违抗基金合同约定的，应当立即文牍基金管理东说念主， 并实时向中国证监会申诉，基金管理东说念主应照章承担相应职责。 间内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金管理东说念主应积极配合提 供研究数据贵府和轨制等。 同期文牍基金管理东说念主限期纠正。 督权，或遴选拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基 金托管东说念主淡薄警戒仍不改正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。 恐怖融资、扩散融资等犯罪非法举止；主动配合基金托管东说念主客户身份识别与尽责 探望，提供信得过、准确、竣工客户贵府，盲从基金托管东说念主反洗钱与反恐怖融资相 关管理轨则。对具备合理原理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主将按 照中国东说念主民银行反洗钱监管轨则遴选必要管控措施。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金管理东说念主计较的基金财富净值和基金份额净值、根据基金 管理东说念主指示办理清理交收、研究信息线路和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未践诺或无故延伸践诺基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本左券过甚他相关轨则时，基金管理东说念主应实时以书 面花样文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对阐述并以书 面花样向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进行 复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主文牍的违 规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内阐述的，基金管理东说念主应申诉中国证监 会。基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭遇的损失。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有环节违法步履，应立即申诉中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正。   （四）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交 研究贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的竣工性和信得过性，在轨则时间内修起基 金管理东说念主并改正。   （五）基金托管东说念主无梗直原理，断绝、阻滞基金管理东说念主根据本左券轨则哄骗 监督权，或遴选拖延、诈骗等妙技妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经 基金管理东说念主淡薄警戒仍不改正的，基金管理东说念主应申诉中国证监会。   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 左券约定及基金管理东说念主的梗直指示外，不得自走运用、贬责、分拨基金的任何财 产。         国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的竣工与独 立。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商贬责。 基金财富。   （二）召募资金的验资 理东说念主或基金管理东说念主托付的登记机构开立并管理。 金额（含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金法》、 《运作办法》等相关轨则后，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的一齐资金 划入基金托管东说念主为本基金开立的财富托管专户中，登记机构应将网下股票认购所 召募到的股票划入以基金托管东说念主和基金联名方式开立的证券账户下，基金托管东说念主 在收到资金和股票当日出具阐述文献。同期，基金管理东说念主应聘用相宜《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉 应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。 理退款事宜。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代理机构应予 以解冻。   （三）基金的托管账户的开立和管理 指示办理资金收付。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 构的相关轨则。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管理      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 职责公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 分公司/深圳分公司开立基金证券往复资金账户，用于证券清理。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。   （五）债券托管账户的开立和管理 行间同行拆借市集的往复经验，并代表基金进行往复；基金托管东说念主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券市集债券托管账户，并由 基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。 场回购主左券，原来由基金托管东说念主看护，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本左券告成之后，本基金被允许从事相宜法律法例轨则和基金合同约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及研究账户的开设和使用，由基金管理东说念主协 助托管东说念主根据相关法律法例的轨则和基金合同的约定，开立相关账户。该账户按 相关轨则使用并管理。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行按时入款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限 职责公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代看护库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主限定下的实 物证券在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承 担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构施行灵验限定的证券不承担看护职责。   （八）与基金财产相关的环节合同的看护   与基金财产相关的环节合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表 基金签署的与基金相关的环节合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金管理东说念主保      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 管。基金管理东说念主在代表基金签署与基金相关的环节合同期应保证基金一方握有两 份以上的原来原件，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原来的原件。 基金管理东说念主在合同签署后 30 个作事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将 合同投递基金托管东说念主处。合同应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部 门不低于法律法例轨则的最低期限。对于无法取得二份以上的原来的，基金管理 东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同 约定范围内，合同原件不得飘浮，由基金管理东说念主看护。   五、基金财富净值计较和司帐核算   （一）基金财富净值的计较、复核的时间和要领 是按照每个作事日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目计较。基 金份额净值的计较保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有轨则的，从其轨则。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应相宜基金合同、《证券投资基金 司帐核算办法》过甚他法律、法例的轨则。基金财富净值和基金份额净值由基金 管理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个作事日往复收尾后计较 当日的基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计较结果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按约定对基 金净值赐与公布。 审查基金管理东说念主计较的基金财富净值。因此，本基金的司帐职责方是基金管理东说念主， 就与本基金相关的司帐问题，如经研究各方在对等基础上充分计划后，仍无法达 成一致的观点，按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的股票、债券、财富支握证券、股指期货合约、银行入款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生环节 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的环节事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及环节变化因素， 治愈最近往复市价，笃定公允价钱。   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。   （4）对在往复所市集上市往复的可转化债券，按照逐日收盘价四肢估值全 价；往复所上市实行全价往复的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （5）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时期笃定公允价值。 往复所市集挂牌转让的财富支握证券，给与估值时期笃定公允价值。在估值时期 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经治愈的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行治愈以阐述估值日的 公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应给与估值时期笃定 其公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往复所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，给与估值时期笃定公允价值，在 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过大批往复取得的带限售期的股        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会相关轨则笃定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。   握有的银行按时入款或文牍入款以本金列示，按左券或合同利率逐日阐述利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生环节变化的，给与最近往复日结算 价估值。国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。 关轨则进行估值。 最新轨则的，按其轨则进行估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 序及研究法律法例的轨则或者未能充分转圜基金份额握有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据相关法律法例，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经研究各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （三）估值差错处理 东说念主对不应由其承担的职责，有权向罪责东说念主追偿。 阐述后公告的，由此酿成的投资东说念主或基金的损失，应根据法律法例的轨则对投资 东说念主或基金支付补偿金，就施行向投资东说念主或基金支付的补偿金额，由基金管理东说念主与 基金托管东说念主按照料理费率和托管费率的比例各自承担相应的职责。 施后仍不行发现该舛讹，进而导致基金财富净值、基金份额净值计较舛讹酿成投 资东说念主或基金的损失，以及由此酿成以后往复日基金财富净值、基金份额净值计较 顺延舛讹而引起的投资东说念主或基金的损失，由提供舛讹信息确当事东说念主一方负责赔 偿。 构发送的数据舛讹或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然 遴选必要、适合、合理的措施进行查验，然则未能发现该舛讹而酿成的基金财富 估值舛讹，基金管理东说念主、基金托管东说念主罢职补偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主 应当积极遴选必要的措施收缩或放弃由此酿成的影响。 研究各方应本着辛勤尽责的立场重新计较查对，如果临了仍无法达成一致，应以 基金管理东说念主的计较结果为准对外公布，由此酿成的损失由基金管理东说念主承担补偿责 任，基金托管东说念主不负补偿职责。   （四）基金账册的建立      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 一记账方法和司帐处理原则，分别独迅速成就、登录和看护本基金的全套账册， 对研究各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财富的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。 实时查明原因并纠正，保证研究各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的计较和公告的，以基 金管理东说念主的账册为准。   （五）基金招募说明书、按时申诉的编制和复核 的编制，应于每月晦了后 5 个作事日内完成。    《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生环节变更的，基金管理 东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基 金管理东说念主不再更新基金招募说明书。基金管理东说念主在季度收尾之日起 15 个作事日 内完成季度申诉编制并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成中期申诉编制并 公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度申诉编制并公告。 金托管东说念主应当在收到申诉之日起 2 个作事日内完成月度报表的复核；在收到申诉 之日起 7 个作事日内完成基金季度申诉的复核；在收到申诉之日起 20 日内完成 基金中期申诉的复核；在收到申诉之日起 30 日内完成基金年度申诉的复核。基 金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行治愈，治愈以国度相关轨则为准。 出具加盖托管核算业务章的复核观点书，研究各方各自留存一份。 毕后，需盖印阐述或出具相应的复核阐述书，以备有权机构对研究文献审核时提 示。   （六）暂停估值的情形        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 业时； 财富价值时； 格且给与估值时期仍导致公允价值存在环节不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管理东说念主应当暂停估值；   六、基金份额握有东说念主名册的看护 份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。 和看护，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照现在研究轨则分别看护基金份额握有东说念主 名册。看护方式不错给与电子或文档的花样。看护期限不低于法律法例轨则的最 低期限。 册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份 额。基金托管东说念主不错给与电子或文档的花样妥善看护基金份额握有东说念主名册，保存 期限不低于法律法例轨则的最低期限。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额握有 东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务。 名册，应按相关法例轨则各自承担相应的职责。   七、争议贬责方式 左券之目的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华东说念主民共和国轨则。 商不成的，则任何一方有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会进行仲裁， 仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁轨则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对 仲裁各方当事东说念主均具有照料力，仲裁用度由败诉方承担。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 不绝诚恳、辛勤、尽责地履行基金合同和托管左券轨则的义务，转圜基金份额握 有东说念主的正当权益。   八、基金托管左券的变更、断绝与基金财产的清理   （1）托管左券的变更要领   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管 左券，其内容不得与基金合同的轨则有任何任性。本左券的变更报中国证监会备 案。   （2）基金托管左券断绝的情形   发生以下情况，本左券断绝： 权；   （1）基金财产清理小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个作事日 内成立基金财产清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的 监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金管理东说念主、基金 托管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。   （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的看护、清 理、估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （4）基金财产清理要领：        国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号） 告出具法律观点书；   （5）基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到限 制而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一齐剩余财富扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   清理过程中的相关环节事项须实时公告；基金财产清理申诉经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申诉登载在轨则网站上，并将清理申诉教导性公告登载在轨则报刊上。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例轨则的最 低期限。          国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第二十三部分          对基金份额握有东说念主的服务     基金管理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务容貌。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式淡薄商量、建议、投诉等需 求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信教导发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管理东说念主按时或不按时向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管理东说念主按时或不按时向投资东说念主发送电子资讯。     五、研究基金管理东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法解析的内容，请通过上述方式 研究基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面解析了本招募说明书。       国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）           第二十四部分       其他应线路事项          公告称号                 线路媒介        日历 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型 《中国证券报》、 《上 灵通式基金新增金元证券股份有限公司为一 海证券报》、《证券时 2023/11/21 级往复商的公告             报》、《证券日报》                     《中国证券报》、 《上 国泰基金管理有限公司对于指定旗下部分基                     海证券报》、《证券时 2024/1/5 金主流动性服务商的公告                     报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型 《中国证券报》、 《上 灵通式基金新增万联证券股份有限公司为一 海证券报》、《证券时 2024/2/2 级往复商的公告             报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型 《中国证券报》、 《上 灵通式基金新增湘财证券股份有限公司为一 海证券报》、《证券时 2024/2/23 级往复商的公告             报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公                      《中国证券报》    2024/3/27 告 对于国泰基金旗下部分往复型灵通式指数证 《证券时报》、 《证券 券投资基金流动性服务商断绝的公告        日报》 国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证                       《证券日报》    2024/4/17 券投资基金基金司理变更公告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型 《中国证券报》、 《上 灵通式基金新增渤海证券股份有限公司为一 海证券报》、《证券时 2024/4/17 级往复商的公告             报》、《证券日报》                     《上海证券报》、 《中 国泰基金管理有限公司对于治愈证券投资基                     国证券报》、《证券日 2024/4/24 金主流动性服务商的公告                          报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型 《中国证券报》、 《上 灵通式基金新增民生证券股份有限公司为一 海证券报》、《证券时 2024/5/8 级往复商的公告             报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型 《中国证券报》、 《上 灵通式基金新增东兴证券股份有限公司为一 海证券报》、《证券时 2024/5/15 级往复商的公告             报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型 《中国证券报》、 《上 灵通式基金新增上海证券有限职责公司为一 海证券报》、《证券时 2024/5/15 级往复商的公告             报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型 《中国证券报》、 《上 灵通式基金新增华源证券股份有限公司为一 海证券报》、《证券时 2024/5/27 级往复商的公告             报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公                      《中国证券报》    2024/7/25 告      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）         公告称号                  线路媒介        日历 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型        《中国证券报》、                                   《上 灵通式基金新增爱建证券有限职责公司为一        海证券报》、                                 《证券时    2024/8/23 级往复商的公告                    报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型        《中国证券报》、                                   《上 灵通式基金新增信达证券股份有限公司为一        海证券报》、                                 《证券时    2024/8/29 级往复商的公告                    报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型        《中国证券报》、                                   《上 灵通式基金新增联储证券股份有限公司为一        海证券报》、                                 《证券时    2024/8/29 级往复商的公告                    报》、《证券日报》 对于国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指                             《证券日报》      2024/9/9 数证券投资基金流动性服务商断绝的公告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分往复型        《中国证券报》、                                   《上 灵通式基金新增大同证券有限职责公司为一        海证券报》、                                 《证券时 2024/10/14 级往复商的公告                    报》、《证券日报》      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）     第二十五部分      招募说明书存放过甚查阅方式   本招募说明书存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面，投 资东说念主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原来为准。基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。      国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第二号）             第二十六部分         备查文献  以下备查文献存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公场面。投资东说念主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资 基金注册的批复文献  二、《国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金基金合同》  三、《国泰中证智能汽车主题往复型灵通式指数证券投资基金托管左券》  四、法律观点书  五、基金管理东说念主业务经验批件、营业牌照  六、基金托管东说念主业务经验批件、营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献                               国泰基金管理有限公司                              二零二四年十一月十九日